如何评估日收益的风险?

如何评估日收益的风险?

评估日收益风险的方法

  1. 历史收益分析
  2. 风险调整模型
  3. ** Monte Carlo模拟**
  4. 财务指标

评估日收益风险的财务指标

  • 日收益标准差
  • 日收益标准偏差比率
  • 日收益峰值到平均收益比率
  • 日收益标准差与平均收益比率的波动程度

评估日收益风险的风险调整模型

  • 加权风险模型
  • 无风险模型
  • 敏感性分析

评估日收益风险的 Monte Carlo模拟

  • 模拟不同市场条件下的收益
  • 模拟不同风险水平下的收益
  • 确定能够抵消风险的最小收益水平

评估日收益风险的其他方法

  • 财务顾问的咨询
  • 行业研究报告
  • 新闻报道
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